PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HYMTF с MSCI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или MSCI.

Корреляция

Корреляция между HYMTF и MSCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,305.93%
3,425.22%
HYMTF
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.29

MSCI:

0.63

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.14

MSCI:

1.01

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.98

MSCI:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.34

MSCI:

0.54

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.65

MSCI:

2.32

Индекс Язвы

HYMTF:

18.16%

MSCI:

6.84%

Дневная вол-ть

HYMTF:

41.52%

MSCI:

25.01%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

HYMTF:

-27.51%

MSCI:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMTF:

$33.16B

MSCI:

$41.39B

EPS

HYMTF:

$16.98

MSCI:

$14.56

Коэффициент P/E

HYMTF:

2.89

MSCI:

36.74

Коэффициент PEG

HYMTF:

2.96

MSCI:

2.67

Коэффициент P/S

HYMTF:

0.00

MSCI:

14.43

Коэффициент P/B

HYMTF:

0.34

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HYMTF:

$134.57T

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMTF:

$27.32T

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

HYMTF:

$15.08T

MSCI:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 3.80% против 25.65% соответственно.

HYMTF

С начала года

0.40%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-12.73%

5 лет

21.46%

10 лет

3.80%

MSCI

С начала года

-8.70%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-3.84%

1 год

17.57%

5 лет

12.40%

10 лет

25.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMTF, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMTF: -0.29
MSCI: 0.63
Коэффициент Сортино HYMTF, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMTF: -0.14
MSCI: 1.01
Коэффициент Омега HYMTF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMTF: 0.98
MSCI: 1.14
Коэффициент Кальмара HYMTF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMTF: -0.34
MSCI: 0.54
Коэффициент Мартина HYMTF, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HYMTF: -0.65
MSCI: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
0.63
HYMTF
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и MSCI

HYMTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC		0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
MSCI
MSCI Inc.		1.21%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и MSCI

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.51%
-16.23%
HYMTF
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и MSCI

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.78%
14.19%
HYMTF
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMTF и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Motor Co DRC и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T50.00T20212022202320242025
46.62T
745.83M
(HYMTF) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HYMTF и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyundai Motor Co DRC и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
19.5%
81.7%
(HYMTF) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
HYMTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о валовой прибыли в 9.09T при выручке в 46.62T, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
HYMTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила об операционной прибыли в 2.82T при выручке в 46.62T, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
HYMTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о чистой прибыли в 2.28T при выручке в 46.62T, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.