PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HYMTF и MSCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYMTF с MSCI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или MSCI.

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

MSCI:

0.67

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.09

MSCI:

0.99

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.99

MSCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.33

MSCI:

0.55

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.58

MSCI:

2.05

Индекс Язвы

HYMTF:

19.49%

MSCI:

7.37%

Дневная вол-ть

HYMTF:

43.46%

MSCI:

24.89%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

HYMTF:

-25.42%

MSCI:

-13.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMTF:

$34.43B

MSCI:

$43.79B

EPS

HYMTF:

$17.22

MSCI:

$14.60

Коэффициент P/E

HYMTF:

2.99

MSCI:

38.77

Коэффициент PEG

HYMTF:

2.96

MSCI:

2.78

Коэффициент P/S

HYMTF:

0.00

MSCI:

14.99

Коэффициент P/B

HYMTF:

0.34

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HYMTF:

$178.98T

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMTF:

$36.30T

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

HYMTF:

$15.08T

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 4.92% против 26.04% соответственно.

HYMTF

С начала года

3.29%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-8.47%

3 года

16.32%

5 лет

22.41%

10 лет

4.92%

MSCI

С начала года

-5.41%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-6.90%

1 год

16.58%

3 года

9.66%

5 лет

12.49%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Motor Co DRC

MSCI Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и MSCI

HYMTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC		0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
MSCI
MSCI Inc.		1.21%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и MSCI

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и MSCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и MSCI

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMTF и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Motor Co DRC и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T50.00T20212022202320242025
44.41T
745.83M
(HYMTF) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HYMTF и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyundai Motor Co DRC и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
20.2%
81.7%
(HYMTF) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
HYMTF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о валовой прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

HYMTF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила об операционной прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

HYMTF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о чистой прибыли в 3.16T при выручке в 44.41T, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.