Сравнение HYLS с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
HYLS и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.39% против 18.31% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и GRID
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
HYLS vs. GRID — Ранг доходности на риск
HYLS
GRID
Сравнение HYLS c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.25 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.04 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.18 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 15.64 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и GRID составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и GRID
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и GRID
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -40.56% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -11.73% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -29.64% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -40.56% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -6.55% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.50% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.14% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и GRID
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 8.59% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 14.24% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 21.49% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 20.69% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 22.74% | -16.04% |