Сравнение HYLS с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
HYLS и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью -0.05%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и BBHY
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
HYLS vs. BBHY — Ранг доходности на риск
HYLS
BBHY
Сравнение HYLS c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.81 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.68 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.08 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и BBHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и BBHY
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и BBHY
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -24.98% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -4.34% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -15.32% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.04% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.41% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и BBHY
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 2.10% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.19% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.80% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.73% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.25% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 7.58% | -0.88% |