Сравнение HYLD с JEPI
HYLD (High Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 24.80% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Correlation
The correlation between HYLD and JEPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.20 |
The correlation between HYLD and JEPI shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и JEPI
Секторы
HYLD
JEPI
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HYLD
JEPI
Энергетика
HYLD
JEPI
Коммуникационные услуги
HYLD
JEPI
Потребительский циклический сектор
HYLD
JEPI
Здравоохранение
HYLD
JEPI
Потребительский защитный сектор
HYLD
JEPI
Промышленность
HYLD
JEPI
Коммунальные услуги
HYLD
JEPI
Финансовые услуги
HYLD
JEPI
Недвижимость
HYLD
JEPI
Сырьевые материалы
HYLD
JEPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HYLD
JEPI
Сравнение HYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и JEPI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.80% | — |
Сравнение комиссий HYLD и JEPI
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и JEPI
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and JEPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Eve Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор