Сравнение HYLB с IBHD
HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности HYLB и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLB и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.75% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLB vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYLB
IBHD
Сравнение HYLB c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLB | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLB | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLB и IBHD
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLB | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | 0.00% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLB | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.00% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 0.00% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 0.00% | +8.18% |
Сравнение комиссий HYLB и IBHD
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и IBHD
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.49% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for IBHD.
HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для HYLB и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор