Сравнение HYIN с SMST
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. HYIN is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, HYIN returned -6.62% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | 0.66% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between HYIN and SMST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. SMST — Ранг доходности на риск
HYIN
SMST
Сравнение HYIN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.04 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.82 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и SMST
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -99.25% | +68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -85.39% | +69.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -97.32% | +88.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -90.93% | +81.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 44.56% | -36.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и SMST
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.36%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 55.38% | -52.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 135.32% | -124.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 149.40% | -136.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 167.53% | -150.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 167.53% | -150.83% |
Сравнение комиссий HYIN и SMST
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и SMST
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and SMST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HYIN (3.36%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.62% for HYIN. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.00% for SMST.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор