Сравнение HYIN с RAAX
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.02%/yr vs 12.98%/yr for RAAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 14.11%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.11% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 6.19% |
Correlation
The correlation between HYIN and RAAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between HYIN and RAAX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. RAAX — Ранг доходности на риск
HYIN
RAAX
Сравнение HYIN c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.50 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.53 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и RAAX
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -33.91% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.81% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -11.59% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -23.55% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -6.65% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -6.77% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 2.27% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и RAAX
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.28%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.78% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.67% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 14.61% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.73% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.81% | +0.94% |
Сравнение комиссий HYIN и RAAX
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и RAAX
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RAAX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.05% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and RAAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (5.78%) compared to HYIN (3.28%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 12.98% vs -1.02% for HYIN. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.98% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.05% for RAAX.
They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор