Сравнение HYIN с MFUL
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 3.83%/yr vs 4.66%/yr for MFUL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 2.90%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | -2.54% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.90% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Correlation
The correlation between HYIN and MFUL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between HYIN and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. MFUL — Ранг доходности на риск
HYIN
MFUL
Сравнение HYIN c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.83 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.87 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и MFUL
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -16.41% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -3.36% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -4.74% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -0.83% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -9.38% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 0.89% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и MFUL
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.83% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 3.58% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 4.22% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 4.29% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 4.29% | +12.46% |
Сравнение комиссий HYIN и MFUL
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и MFUL
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности MFUL в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.02% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and MFUL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.28%) compared to MFUL (1.83%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs MFUL's -16.41%.
On 3-year performance, MFUL leads with 4.66% vs 3.83% for HYIN. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MFUL has performed better with a 4.66% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 3.02% for MFUL.
They also come from different issuers: WisdomTree and Mohr Funds. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.10% for MFUL.
MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор