PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с MFUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 5.20%/yr vs 4.93%/yr for MFUL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 3.49%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%-2.69%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between HYIN and MFUL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.53

The correlation between HYIN and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYIN и MFUL

Секторы
HYIN
MFUL

Недвижимость

63.0%
2.4%

Финансовые услуги

37.0%
10.7%

Энергетика

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

0.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

9.9%

Технологии

-

25.8%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Недвижимость

HYIN
63.0%
MFUL
2.4%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
MFUL
10.7%

Энергетика

HYIN
0.0%
MFUL
8.0%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
MFUL
5.5%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

MFUL
8.7%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

MFUL
6.7%

Здравоохранение

HYIN

-

MFUL
8.4%

Промышленность

HYIN

-

MFUL
9.9%

Технологии

HYIN

-

MFUL
25.8%

Коммунальные услуги

HYIN

-

MFUL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

HYIN vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.83

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.60

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.14

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

8.29

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MFUL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.83

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HYIN и MFUL

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-16.41%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-3.36%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-4.74%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.26%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-9.49%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

0.87%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и MFUL

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.44%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

3.23%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

3.93%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

4.24%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

4.24%

+12.57%

Сравнение комиссий HYIN и MFUL

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и MFUL

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности MFUL в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and MFUL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, HYIN leads with 5.20% vs 4.93% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYIN has performed better with a 5.20% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 3.00% for MFUL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Mohr Funds. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.10% for MFUL.

MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор