Сравнение HYIN с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
HYIN и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.42% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -17.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
HYIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и GDE
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
HYIN vs. GDE — Ранг доходности на риск
HYIN
GDE
Сравнение HYIN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.84 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 2.36 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.68 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.22 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.84 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.12 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и GDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и GDE
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.63% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и GDE
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -32.01% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -22.66% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -17.11% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.76% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.93% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 6.04%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 11.78% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 25.29% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 32.28% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.18% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.18% | -9.27% |