PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 26.28%/yr for DXJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%5.91%

Correlation

The correlation between HYIN and DXJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.43

The correlation between HYIN and DXJ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYIN и DXJ

Секторы
HYIN
DXJ

Недвижимость

63.0%

-

Финансовые услуги

37.0%
18.3%

Энергетика

0.0%
1.7%

Сырьевые материалы

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

27.4%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

HYIN
63.0%
DXJ

-

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
DXJ
18.3%

Энергетика

HYIN
0.0%
DXJ
1.7%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

DXJ
4.7%

Здравоохранение

HYIN

-

DXJ
6.8%

Промышленность

HYIN

-

DXJ
27.4%

Технологии

HYIN

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

HYIN

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HYIN vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.25

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
4.36

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.59

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.15

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

20.14

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

3.25

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.39

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HYIN и DXJ

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-49.63%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.98%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-22.19%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-22.19%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

0.00%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-14.34%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.80%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и DXJ

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 3.44% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.10%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.44%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.96%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.18%

-3.37%

Сравнение комиссий HYIN и DXJ

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и DXJ

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and DXJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.28% vs -0.48% for HYIN. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.28% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 1.07% for DXJ.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while DXJ is Japan Equities. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор