Сравнение HYHG с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
HYHG и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 6.25% против 2.56% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и SCHP
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
HYHG vs. SCHP — Ранг доходности на риск
HYHG
SCHP
Сравнение HYHG c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.03 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 3.07 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и SCHP составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SCHP
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SCHP
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -14.26% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.78% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -14.26% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -14.26% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.35% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.97% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SCHP
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.36% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.22% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 4.04% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 6.13% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 5.60% | +3.60% |