PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.74%/yr vs 22.69%/yr for IVV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-6.64%

Correlation

The correlation between HYGW and IVV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.60

The correlation between HYGW and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGW и IVV

Секторы
HYGW
IVV

Коммунальные услуги

99.6%
2.4%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
IVV
2.4%

Недвижимость

HYGW
0.4%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

HYGW

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

HYGW

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

IVV
4.9%

Энергетика

HYGW

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

HYGW

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

HYGW

-

IVV
8.5%

Промышленность

HYGW

-

IVV
8.3%

Технологии

HYGW

-

IVV
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HYGW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.31

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.24

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

15.05

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.45

+0.81

Просадки

Сравнение просадок HYGW и IVV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-55.25%

+49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-8.89%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-18.75%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-10.78%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.91%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и IVV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.83%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

8.90%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

11.80%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

16.88%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

18.05%

-13.37%

Сравнение комиссий HYGW и IVV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и IVV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and IVV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 22.69% vs 5.74% for HYGW. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 22.69% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 1.06% for IVV.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор