Сравнение HYGW с FLRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).
HYGW и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и FLRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.20% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью -0.20%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и FLRT
И HYGW, и FLRT имеют комиссию равную 0.69%.
Доходность на риск
HYGW vs. FLRT — Ранг доходности на риск
HYGW
FLRT
Сравнение HYGW c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.31 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.15 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.63 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.73 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и FLRT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и FLRT
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности FLRT в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и FLRT
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и FLRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -20.96% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.47% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.88% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.43% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и FLRT
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.46% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.22% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.04% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.32% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.24% | -1.48% |