Сравнение HYGW с ESHY
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и ESHY
Сравнение распределения секторов HYGW и ESHY
Секторы
HYGW
ESHY
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HYGW
ESHY
-
Недвижимость
HYGW
ESHY
-
Сырьевые материалы
HYGW
-
ESHY
-
Коммуникационные услуги
HYGW
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
HYGW
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
HYGW
-
ESHY
-
Энергетика
HYGW
-
ESHY
Финансовые услуги
HYGW
-
ESHY
-
Здравоохранение
HYGW
-
ESHY
-
Промышленность
HYGW
-
ESHY
-
Технологии
HYGW
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYGW
ESHY
Сравнение HYGW c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и ESHY
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | 0.00% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 0.00% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Сравнение комиссий HYGW и ESHY
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и ESHY
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.54% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 0.00% for ESHY.
HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор