Сравнение HYGW с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
HYGW и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и BSJQ
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
HYGW vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
HYGW
BSJQ
Сравнение HYGW c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.36 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 16.93 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.54 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и BSJQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и BSJQ
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и BSJQ
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -24.13% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.88% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.21% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и BSJQ
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.57% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.94% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.21% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.73% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 8.54% | -3.78% |