PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGV с SKOR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR).

HYGV и SKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGV и SKOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.03%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью -0.20%.

HYGV

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.92%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с ^GSPCSKOR с FBNDSKOR с SPIBSKOR с GABF

Сравнение комиссий HYGV и SKOR

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

HYGV vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVSKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.64

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.29

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.47

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

9.55

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYGV и SKOR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и SKOR

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SKOR в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.50%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и SKOR

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и SKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGVSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-15.98%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.23%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.13%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.30%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.68%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и SKOR

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGVSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.35%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.86%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

3.28%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.41%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

4.91%

+4.37%