Сравнение HYGV с SCYB
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGV returned 8.04%/yr vs 8.21%/yr for SCYB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGV показывает доходность 2.28%, а SCYB немного ниже – 2.23%.
HYGV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 2.28% | 7.92% | 8.02% | 7.28% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.23% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
Correlation
The correlation between HYGV and SCYB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between HYGV and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. SCYB — Ранг доходности на риск
HYGV
SCYB
Сравнение HYGV c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.53 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 11.30 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и SCYB
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -4.92% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.44% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -4.92% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.50% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и SCYB
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 0.70% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.03% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.74% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 5.07% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 5.07% | +4.07% |
Сравнение комиссий HYGV и SCYB
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и SCYB
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.36% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HYGV and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCYB has higher volatility (0.72%) compared to HYGV (0.70%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs SCYB's -4.92%.
On 3-year performance, SCYB leads with 8.21% vs 8.04% for HYGV. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCYB has performed better with a 8.21% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.91% for SCYB.
HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.03% for SCYB.
HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор