Сравнение HYGV с IBHD
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 0.72% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYGV
IBHD
Сравнение HYGV c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и IBHD
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | 0.00% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 0.00% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 0.00% | +9.20% |
Сравнение комиссий HYGV и IBHD
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и IBHD
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.40% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for IBHD.
HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор