Сравнение HYGH с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
HYGH и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 6.06% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 0.13% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 0.13%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
SCYB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SCYB
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Доходность на риск
HYGH vs. SCYB — Ранг доходности на риск
HYGH
SCYB
Сравнение HYGH c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.82 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.72 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.00 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и SCYB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SCYB
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SCYB в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.05% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SCYB
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -4.92% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.14% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.91% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.53% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SCYB
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.27% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.94% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.68% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 5.20% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 5.20% | +3.19% |