Сравнение HYGH с FLHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).
HYGH и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и FLHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и FLHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -2.79% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 0.32% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.32%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
FLHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и FLHY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.
Доходность на риск
HYGH vs. FLHY — Ранг доходности на риск
HYGH
FLHY
Сравнение HYGH c FLHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | FLHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.91 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.88 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и FLHY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и FLHY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FLHY в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.60% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и FLHY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FLHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -22.58% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.79% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -15.19% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.84% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.59% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.77% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и FLHY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.23% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 6.09% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.91% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.18% | +0.21% |