PortfoliosLab logo
Сравнение FLHY с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и HYDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLHY и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.14%
43.34%
FLHY
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.33

HYDB:

1.32

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.86

HYDB:

1.85

Коэф-т Омега

FLHY:

1.31

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.81

HYDB:

1.43

Коэф-т Мартина

FLHY:

9.24

HYDB:

7.42

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

HYDB:

1.08%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.13%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

FLHY:

-1.09%

HYDB:

-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.29%.


FLHY

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.52%

10 лет

N/A

HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и HYDB

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.


График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.33
HYDB: 1.32
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.86
HYDB: 1.85
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLHY: 1.31
HYDB: 1.28
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.81
HYDB: 1.43
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 9.24
HYDB: 7.42

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.32
FLHY
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и HYDB

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HYDB в 7.05%


TTM20242023202220212020201920182017
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.61%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и HYDB

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-1.97%
FLHY
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и HYDB

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.96%
4.60%
FLHY
HYDB