PortfoliosLab logo
Сравнение FLHY с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и GHYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLHY и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.32%
31.48%
FLHY
GHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.28

GHYG:

1.75

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.80

GHYG:

2.59

Коэф-т Омега

FLHY:

1.30

GHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.75

GHYG:

2.48

Коэф-т Мартина

FLHY:

8.91

GHYG:

11.15

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

GHYG:

0.92%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.12%

GHYG:

5.87%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

FLHY:

-0.96%

GHYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GHYG с доходностью 4.04%.


FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.04%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.53%

5 лет

5.85%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и GHYG

И FLHY, и GHYG имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и GHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.28
GHYG: 1.75
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.80
GHYG: 2.59
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHY: 1.30
GHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.75
GHYG: 2.48
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 8.91
GHYG: 11.15

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.75
FLHY
GHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и GHYG

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности GHYG в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и GHYG

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и GHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
0
FLHY
GHYG

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и GHYG

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.95%
3.71%
FLHY
GHYG