PortfoliosLab logo
Сравнение FLHY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLHY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.32%
125.17%
FLHY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.28

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.80

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FLHY:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.75

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FLHY:

8.91

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.12%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLHY:

-0.96%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.41%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и SPY

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.28
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.80
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHY: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.75
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 8.91
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.51
FLHY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и SPY

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и SPY

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-9.89%
FLHY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и SPY

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 4.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.95%
15.12%
FLHY
SPY