PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.75%/yr vs 3.98%/yr for FDHY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between FLHY and FDHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.80

The correlation between FLHY and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLHY и FDHY

Секторы
FLHY
FDHY

Энергетика

1.9%
100.0%

Промышленность

1.6%

-

Технологии

1.6%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

FLHY
1.9%
FDHY
100.0%

Промышленность

FLHY
1.6%
FDHY

-

Технологии

FLHY
1.6%
FDHY

-

Здравоохранение

FLHY
0.9%
FDHY

-

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
FDHY

-

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
FDHY

-

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
FDHY

-

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
FDHY

-

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
FDHY

-

Недвижимость

FLHY
0.3%
FDHY

-

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с TIPXFLHY с BSJOFLHY с HYDBFLHY с SPYFLHY с HYGH
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с SPYFDHY с PFFR

Доходность на риск

FLHY vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.33

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.58

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.90

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

16.61

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLHY и FDHY

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-20.01%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.12%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-5.26%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-16.38%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.28%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.87%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.50%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и FDHY

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.22% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.74%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.56%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

7.13%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

8.05%

+0.06%

Сравнение комиссий FLHY и FDHY

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и FDHY

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and FDHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLHY has higher volatility (1.22%) compared to FDHY (1.21%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FLHY leads with 4.75% vs 3.98% for FDHY. On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.75% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.46% for FLHY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор