PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLHY с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и FDHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FLHY и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.76%
40.63%
FLHY
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.88

FDHY:

1.75

Коэф-т Сортино

FLHY:

2.69

FDHY:

2.58

Коэф-т Омега

FLHY:

1.35

FDHY:

1.32

Коэф-т Кальмара

FLHY:

3.73

FDHY:

2.95

Коэф-т Мартина

FLHY:

14.09

FDHY:

12.84

Индекс Язвы

FLHY:

0.57%

FDHY:

0.60%

Дневная вол-ть

FLHY:

4.27%

FDHY:

4.42%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

FLHY:

-1.65%

FDHY:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 7.42%.


FLHY

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.57%

5 лет

4.19%

10 лет

N/A

FDHY

С начала года

7.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

4.32%

1 год

7.43%

5 лет

4.15%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и FDHY

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLHY c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.881.75
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.58
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.32
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.732.95
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0912.84
FLHY
FDHY

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
1.75
FLHY
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и FDHY

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FDHY в 6.47%


TTM202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
5.91%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.47%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и FDHY

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.65%
-1.34%
FLHY
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и FDHY

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
1.53%
FLHY
FDHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab