PortfoliosLab logo
Сравнение FLHY с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и FDHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLHY и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.32%
42.05%
FLHY
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.28

FDHY:

1.33

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.80

FDHY:

1.91

Коэф-т Омега

FLHY:

1.30

FDHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.75

FDHY:

1.40

Коэф-т Мартина

FLHY:

8.91

FDHY:

7.24

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

FDHY:

1.02%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.12%

FDHY:

5.56%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

FLHY:

-0.96%

FDHY:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.92%.


FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.04%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.40%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и FDHY

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.28
FDHY: 1.33
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.80
FDHY: 1.91
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHY: 1.30
FDHY: 1.27
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.75
FDHY: 1.40
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 8.91
FDHY: 7.24

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.33
FLHY
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и FDHY

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FDHY в 6.12%


TTM2024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.12%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и FDHY

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-1.39%
FLHY
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и FDHY

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.95%
3.95%
FLHY
FDHY