Сравнение HYG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.97% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и YLD
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYG vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYG
YLD
Сравнение HYG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.23 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HYG и YLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и YLD
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и YLD
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -28.34% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.42% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -13.89% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -28.34% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.85% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.74% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.84% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и YLD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.40% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.50% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.38% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.26% | +0.05% |