PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.97% соответственно.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий HYG и YLD

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

HYG vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.55

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.23

+1.33

HYG vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между HYG и YLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и YLD

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYG и YLD

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-28.34%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-4.42%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-13.89%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-28.34%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.85%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.74%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и YLD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.40%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.50%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

6.38%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.26%

+0.05%