Сравнение HYG с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYG и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 9.42% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и THY
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYG vs. THY — Ранг доходности на риск
HYG
THY
Сравнение HYG c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.83 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.49 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.98 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYG и THY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и THY
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и THY
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -8.56% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -1.60% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -8.56% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.90% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.68% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и THY
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.62% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.96% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.18% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.52% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 4.51% | +3.80% |