PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с PEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.88%/yr vs 8.60%/yr for PEY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности HYG и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 4.88% против 8.60% соответственно.

HYG

1 день
0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.36%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.88%

PEY

1 день
-0.13%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.45%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.14%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.57%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between HYG and PEY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.53

The correlation between HYG and PEY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYG и PEY

Секторы
HYG
PEY

Коммунальные услуги

99.6%
12.0%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

21.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

15.0%

Технологии

-

6.5%

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
PEY
12.0%

Недвижимость

HYG
0.4%
PEY

-

Сырьевые материалы

HYG

-

PEY
6.4%

Коммуникационные услуги

HYG

-

PEY
5.7%

Потребительский циклический сектор

HYG

-

PEY
7.5%

Потребительский защитный сектор

HYG

-

PEY
16.9%

Энергетика

HYG

-

PEY
1.5%

Финансовые услуги

HYG

-

PEY
21.7%

Здравоохранение

HYG

-

PEY
6.8%

Промышленность

HYG

-

PEY
15.0%

Технологии

HYG

-

PEY
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

HYG vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.25

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.93

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.53

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HYG и PEY

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-72.81%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-8.88%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-17.90%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.90%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-41.55%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-12.87%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.17%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и PEY

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.23%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.81%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

9.30%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

14.08%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.41%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

18.90%

-10.61%

Сравнение комиссий HYG и PEY

HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и PEY

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PEY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.45%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

HYG and PEY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.81%) compared to HYG (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.60% vs 4.88% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.60% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

HYG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.45% for PEY.

HYG is categorized as High Yield Bonds, while PEY is Mid Cap Value Equities. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.54% for PEY.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор