PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

HYG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и IBIT

2026 (YTD)20252024
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.65%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий HYG и IBIT

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

HYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.44

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.37

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.35

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

-0.75

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.44

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между HYG и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и IBIT

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYG и IBIT

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-49.36%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-49.36%

+45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-45.80%

+44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-14.18%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

23.27%

-22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

12.95%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

36.76%

-33.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

45.40%

-39.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

51.21%

-43.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

51.21%

-42.90%