Сравнение HYG с IBIT
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HYG returned 5.69% vs -46.35% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYG charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HYG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
HYG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.65%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.94% | 8.59% | 7.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HYG and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HYG
IBIT
Сравнение HYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.87 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | -1.40 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYG и IBIT
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -53.30% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -53.30% | +50.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -48.95% | +48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -17.71% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 33.14% | -32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 0.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 10.89% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 34.83% | -31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 44.38% | -40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 49.92% | -42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 49.92% | -41.70% |
Сравнение комиссий HYG и IBIT
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и IBIT
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYG and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to HYG (0.78%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, HYG leads with 5.69% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYG has performed better with a 5.69% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for IBIT.
HYG is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.25% for IBIT.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор