PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYG и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNKHYLB с FTSL

Сравнение комиссий HYG и HYLB

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYG vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

10.01

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между HYG и HYLB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и HYLB

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYG и HYLB

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-22.91%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.88%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.54%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.47%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и HYLB

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.30% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.49%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.24%

+0.07%