Сравнение HYG с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYG и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 0.04% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.09% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
HYD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYD
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
HYG vs. HYD — Ранг доходности на риск
HYG
HYD
Сравнение HYG c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.58 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.74 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.70 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 1.69 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.58 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HYG и HYD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYD
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.36% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYD
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -35.61% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.42% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -20.72% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -35.61% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.03% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.34% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.83% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеют волатильность 2.28% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.26% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.86% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 5.89% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.44% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 12.60% | -4.29% |