Сравнение HYG с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYG и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.50% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и FTSL
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYG vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYG
FTSL
Сравнение HYG c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.05 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.06 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 7.37 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.46 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HYG и FTSL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и FTSL
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и FTSL
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -22.67% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.33% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -6.96% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -22.67% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.13% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.77% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.65% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и FTSL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.36% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.91% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.11% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 3.36% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.19% | +3.12% |