PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYFI и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%-0.24%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий HYFI и LDRH

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

HYFI
AB High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

HYFI vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFILDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.63

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.39

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

14.61

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFILDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между HYFI и LDRH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и LDRH

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.46%6.41%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и LDRH

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFILDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-3.17%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.82%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.32%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.25%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.46%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и LDRH

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFILDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.04%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

3.89%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

3.62%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.62%

+1.82%