PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

HYFI и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и JSI

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%6.51%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий HYFI и JSI

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.15

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.06

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.41

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.54

-0.88

Корреляция

Корреляция между HYFI и JSI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и JSI

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и JSI

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-2.31%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.31%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.33%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и JSI

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.92%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.48%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

2.92%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

2.93%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

2.93%

+2.51%