PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

HYFI и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и BSJR

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий HYFI и BSJR

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.50

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.08

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

14.18

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.42

+1.24

Корреляция

Корреляция между HYFI и BSJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и BSJR

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и BSJR

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-22.58%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.92%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.29%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.33%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.43%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и BSJR

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.48%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

3.75%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

6.74%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

9.48%

-4.04%