Сравнение HYEM с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
HYEM и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYEM и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | -1.45% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и IBHD
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
HYEM vs. IBHD — Ранг доходности на риск
HYEM
IBHD
Сравнение HYEM c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEM | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEM | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и IBHD
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и IBHD
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYEM | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | 0.00% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | 0.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | 0.00% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYEM | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 0.00% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 0.00% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 0.00% | +9.27% |