Сравнение HYDW с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
HYDW и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и SNPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 3.31% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -3.68%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и SNPE
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. SNPE — Ранг доходности на риск
HYDW
SNPE
Сравнение HYDW c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.64 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.64 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 7.56 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и SNPE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и SNPE
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SNPE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и SNPE
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и SNPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -33.37% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.37% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -24.65% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -6.12% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.06% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.69% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и SNPE
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.28% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.34% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 18.28% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 17.10% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 19.82% | -12.77% |