PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с PHYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

HYDW и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDW и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и PHYD

2026 (YTD)202520242023
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.08%8.47%5.42%6.85%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.87%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.87%.

HYDW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.90%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.45%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.58%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX

Сравнение комиссий HYDW и PHYD

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.70

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.36

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

12.66

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.70

-1.13

Корреляция

Корреляция между HYDW и PHYD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и PHYD

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PHYD в 9.71%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.62%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.71%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и PHYD

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-4.33%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.81%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.04%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.65%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и PHYD

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.96%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.67%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.05%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.65%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.65%

+2.40%