Сравнение HYDW с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
HYDW и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -18.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DBJP
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
HYDW vs. DBJP — Ранг доходности на риск
HYDW
DBJP
Сравнение HYDW c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.94 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.69 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 14.11 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DBJP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DBJP
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DBJP
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -31.30% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.11% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -21.50% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.71% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -7.35% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.16% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DBJP
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 7.74% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 14.81% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 23.64% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.88% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 19.78% | -12.73% |