Сравнение HYDW с CN
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0.77% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -26.60% |
Correlation
The correlation between HYDW and CN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between HYDW and CN shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. CN — Ранг доходности на риск
HYDW
CN
Сравнение HYDW c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | — | — |
Сравнение комиссий HYDW и CN
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и CN
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.76% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDW and CN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CN.
HYDW has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 0.00% for CN.
HYDW is categorized as High Yield Bonds, while CN is China Equities. HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор