PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. HYDR is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-9.51%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between HYDR and VCLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between HYDR and VCLN shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYDR и VCLN

Секторы
HYDR
VCLN

Промышленность

84.7%
36.7%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%
22.4%

Энергетика

0.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

39.8%

Промышленность

HYDR
84.7%
VCLN
36.7%

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
VCLN

-

Технологии

HYDR
0.5%
VCLN
22.4%

Энергетика

HYDR
0.4%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

VCLN

-

Финансовые услуги

HYDR

-

VCLN

-

Здравоохранение

HYDR

-

VCLN

-

Недвижимость

HYDR

-

VCLN

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CNRGVCLN с CTEX

Доходность на риск

HYDR vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.19

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.96

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

7.41

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

28.07

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.19

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.29

-0.53

Просадки

Сравнение просадок HYDR и VCLN

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-45.66%

-43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-12.58%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-29.25%

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-1.98%

-51.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-24.07%

-40.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

3.32%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и VCLN

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

8.97%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

20.14%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

29.23%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

27.42%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

27.42%

+19.82%

Сравнение комиссий HYDR и VCLN

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и VCLN

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and VCLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to VCLN (8.97%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 14.46% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.46% for VCLN.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.59% for VCLN.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор