Сравнение HYDR с URAN
HYDR (Global X Hydrogen ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, HYDR returned 87.00% vs -5.53% for URAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
HYDR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -23.44%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 34.40%
- 1 год
- 87.00%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -17.28%
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 34.40% | 43.73% | -1.33% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between HYDR and URAN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between HYDR and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDR vs. URAN — Ранг доходности на риск
HYDR
URAN
Сравнение HYDR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.16 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.34 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDR и URAN
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -34.22% | -55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -34.22% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.14% | -34.22% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.14% | -11.93% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 16.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и URAN
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 7.78% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 29.76% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.71% | 39.80% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 39.05% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 39.05% | +8.67% |
Сравнение комиссий HYDR и URAN
HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и URAN
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.11% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDR and URAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYDR has higher volatility (16.42%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, HYDR leads with 87.00% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYDR has performed better with a 87.00% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.
HYDR has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.96% for URAN.
HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.35% for URAN.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор