PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYDR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с PAVE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDR returned -17.28%/yr vs 18.24%/yr for PAVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 18.01%.

HYDR

1 день
0.98%
1 месяц
-23.44%
6 месяцев
10.48%
С начала года
34.40%
1 год
87.00%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-17.28%
10 лет*
—

PAVE

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.01%
1 год
25.12%
3 года*
21.31%
5 лет*
18.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		34.40%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		18.01%19.36%17.92%31.01%-7.17%12.54%

Correlation

The correlation between HYDR and PAVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between HYDR and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYDR и PAVE

Секторы
HYDR
PAVE

Промышленность

81.6%
75.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.1%
20.2%

Энергетика

1.2%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Технологии

0.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HYDR
81.6%
PAVE
75.0%

Потребительский циклический сектор

HYDR
5.7%
PAVE

-

Сырьевые материалы

HYDR
5.1%
PAVE
20.2%

Энергетика

HYDR
1.2%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

HYDR
1.2%
PAVE
3.2%

Технологии

HYDR
0.7%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

HYDR

-

PAVE

-

Здравоохранение

HYDR

-

PAVE

-

Недвижимость

HYDR

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с KRBNHYDR с BLX.TOHYDR с AIRRHYDR с VVMX.DEHYDR с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

HYDR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYDRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.26

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.87

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.12

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.24

-1.91

HYDR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYDR и PAVE

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-44.08%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-11.91%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-26.23%

-44.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.28%

-26.23%

-63.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.14%

-5.99%

-63.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.14%

-6.20%

-57.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

3.48%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и PAVE

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

6.22%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.87%

16.26%

+24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.71%

20.06%

+36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

21.69%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.72%

24.37%

+23.35%

Сравнение комиссий HYDR и PAVE

HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и PAVE

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.11%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and PAVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (16.42%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.24% vs -17.28% for HYDR. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.24% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.77% for PAVE.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while PAVE is Industrials Equities. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.47% for PAVE.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор