PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDR и NLR


2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF
14.75%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.


HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Hydrogen ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий HYDR и NLR

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

HYDR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDRNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.62

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

3.41

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

8.20

+1.70

HYDR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDRNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.18

-0.65

Корреляция

Корреляция между HYDR и NLR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и NLR

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HYDR и NLR

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-65.05%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-25.80%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.65%

-18.26%

-55.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.40%

-35.90%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

10.73%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и NLR

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

12.53%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

32.94%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.41%

42.20%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

28.16%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

23.38%

+22.85%