PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs 37.06%/yr for DTCR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%6.62%

Correlation

The correlation between HYDR and DTCR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between HYDR and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYDR и DTCR

Секторы
HYDR
DTCR

Промышленность

84.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%
40.8%

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYDR
84.7%
DTCR

-

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
DTCR

-

Технологии

HYDR
0.5%
DTCR
40.8%

Энергетика

HYDR
0.4%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

HYDR

-

DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

DTCR

-

Финансовые услуги

HYDR

-

DTCR

-

Здравоохранение

HYDR

-

DTCR

-

Недвижимость

HYDR

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

HYDR

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

HYDR vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.80

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.61

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

6.42

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

20.18

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.77

-1.01

Просадки

Сравнение просадок HYDR и DTCR

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-38.98%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-12.89%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-24.96%

-45.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

0.00%

-53.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-12.36%

-51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

4.09%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и DTCR

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

7.06%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

16.92%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

21.85%

+32.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

21.83%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

21.89%

+25.35%

Сравнение комиссий HYDR и DTCR

И HYDR, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и DTCR

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and DTCR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 14.46% for HYDR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.72% for DTCR.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while DTCR is REIT. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор