PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDR с DRIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

HYDR и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDR и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		14.75%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 4.48%.

HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с KRBNHYDR с SPY
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD

Сравнение комиссий HYDR и DRIV

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
HYDR
Global X Hydrogen ETF

Доходность на риск

HYDR vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.70

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.92

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

10.98

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.70

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.40

-0.86

Корреляция

Корреляция между HYDR и DRIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и DRIV

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DRIV в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HYDR и DRIV

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и DRIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDRDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-41.93%

-47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-16.43%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.65%

-8.09%

-65.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.40%

-15.42%

-48.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.37%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и DRIV

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDRDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

9.69%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

19.24%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.41%

28.34%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

26.73%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

27.34%

+18.89%