Сравнение HYDR с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
HYDR и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и BOTZ
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
HYDR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
HYDR
BOTZ
Сравнение HYDR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.69 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.19 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.03 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 3.71 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.69 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.37 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и BOTZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и BOTZ
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и BOTZ
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -55.54% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -19.34% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -14.52% | -59.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -18.56% | -45.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 5.37% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и BOTZ
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 8.79% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 17.74% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 27.79% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 26.52% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 25.68% | +20.55% |