Сравнение HYDR с ARKX

С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 3.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HYDR и ARKX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и ARKX.

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.