Сравнение HYDB с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Silver Trust (SLV).
HYDB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и SLV
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
HYDB vs. SLV — Ранг доходности на риск
HYDB
SLV
Сравнение HYDB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.82 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.70 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SLV
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SLV
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -76.28% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -42.45% | +37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -42.45% | +28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -35.47% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -44.76% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 13.77% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SLV
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 16.96% | -14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 57.27% | -54.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 57.07% | -51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 35.27% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 31.35% | -23.53% |