PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и FLRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
-0.20%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.20%.


HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*

FLRT

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.44%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий HYDB и FLRT

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


Доходность на риск

HYDB vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBFLRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.80

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.31

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.15

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.63

-2.35

HYDB vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.47

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между HYDB и FLRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FLRT

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FLRT в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.92%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FLRT

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLRT.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-20.96%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-2.47%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-7.60%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.88%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.43%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FLRT

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.46%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

1.22%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

3.04%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

2.32%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

6.24%

+1.58%