Сравнение HYDB с FLRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).
HYDB и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDB и FLRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.20% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.20%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и FLRT
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Доходность на риск
HYDB vs. FLRT — Ранг доходности на риск
HYDB
FLRT
Сравнение HYDB c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.80 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.63 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.47 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и FLRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и FLRT
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FLRT в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и FLRT
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -20.96% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -2.47% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -7.60% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.88% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.43% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и FLRT
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.46% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 1.22% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.04% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 2.32% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.24% | +1.58% |