Сравнение HYDB с ESHY
HYDB (iShares High Yield Systematic Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 1.16% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYDB
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYDB c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и ESHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | 0.00% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 0.00% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.00% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 0.00% | +7.72% |
Сравнение комиссий HYDB и ESHY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и ESHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 6.97% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
HYDB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for ESHY.
HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор