PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с ESHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).

HYDB и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и ESHY

2026 (YTD)
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-1.27%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN

Сравнение комиссий HYDB и ESHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYDB vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBESHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и ESHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и ESHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и ESHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

0.00%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

0.00%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и ESHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

0.00%

+7.82%