PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYDB и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и ESHY


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYDB vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина

ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

HYDB vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

Просадки

Сравнение просадок HYDB и ESHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и ESHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYDBESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

0.00%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

0.00%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и ESHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYDBESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

0.00%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

0.00%

+7.76%

Сравнение комиссий HYDB и ESHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и ESHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Часто задаваемые вопросы


On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for ESHY.

HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор